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本書是研究生隨機過程教材. 全書共 4 章, 以公理概率論為入口, 重點講授鞅與 Markov 過程, 分別介紹了條件期望、無窮維空間的測度構造、Markov 鏈、Poisson 測度與 Poisson 過程、Brown 運動、鞅與連續鞅的隨機積分、It^o 公式、Girsanov公式、隨機微分方程, 還介紹了右 Markov 過程、Feller 過程與L?evy 過程、Brown 運動的位勢理論、游離理論, 和 Markov 過程的 Killing 變換與時間變換等. 本書還配備了一定數量難易不等的習題, 以利讀者加深理解, 啟發思考。 |